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用Python寫了個簡單的股票量化交易框架

來源:CDA數據分析師 | 2018-04-25 | 發布:經管之家


用Python寫了個簡單的股票量化交易框架

交易


支持 傭金寶 和 華泰 兩家券商的自動登錄和買賣。


行情


使用的是新浪的免費行情,大概一秒鐘推送一次 所有的 3000 多只股票的實時數據。

也可以自己引入 tushare 這個免費的財經信息獲取包 或者 引入 wind




策略


其中的事件驅動引擎 和 策略模板 是模仿的 vnpy 的框架


編寫非常簡單,因為功能比較有限。可以查看下面的 `策略_Demo1`


```

#引入策略模板

from easyquant import StrategyTemplate


class Strategy(StrategyTemplate):

# 主要實現下面這個 `strategy` 函數就可以了

def strategy(self, event):

""":param event event.data 為所有股票的信息,結構如下

{'162411':

{'ask1': '0.493',

'ask1_volume': '75500',

'ask2': '0.494',

'ask2_volume': '7699281',

'ask3': '0.495',

'ask3_volume': '2262666',

'ask4': '0.496',

'ask4_volume': '1579300',

'ask5': '0.497',

'ask5_volume': '901600',

'bid1': '0.492',

'bid1_volume': '10765200',

'bid2': '0.491',

'bid2_volume': '9031600',

'bid3': '0.490',

'bid3_volume': '16784100',

'bid4': '0.489',

'bid4_volume': '10049000',

'bid5': '0.488',

'bid5_volume': '3572800',

'buy': '0.492',

'close': '0.499',

'high': '0.494',

'low': '0.489',

'name': '華寶油氣',

'now': '0.493',

'open': '0.490',

'sell': '0.493',

'turnover': '420004912',

'volume': '206390073.351'}}

"""

# 使用 self.user 來操作賬戶,使用 self.user.buy() / self.user.sell() 來買賣,用法同 easytrader 用法

# 使用 self.log.info('message') 來打印你所需要的 log

print('\n\n策略1觸發')

print('行情數據: 萬科價格: ', event.data['000002'])

print('檢查持倉')

print(self.user.balance)

print('\n')

```


Demo


運行之后基本是下面這樣


```

啟動主引擎

[2015-12-28 14:05:36.649599] INFO: main_engine.py: 加載策略: 策略 1_Demo

[2015-12-28 14:05:36.650250] INFO: main_engine.py: 加載策略: 策略 2_Demo

[2015-12-28 14:05:36.650713] INFO: main_engine.py: 加載策略完畢

觸發每秒定時計時器


策略 1 觸發


行情數據:
萬科價格: {'ask4': 0.0, 'ask1': 0.0, 'bid2_volume': 0, 'bid3': 0.0,'bid5_volume': 0, 'name': '萬 科A', 'ask4_volume': 0, 'close': 24.43,'volume': 0.0, 'ask3_volume': 0, 'bid5': 0.0, 'bid1': 0.0, 'ask2': 0.0,'bid4_volume': 0, 'high': 0.0, 'ask5': 0.0, 'bid4': 0.0, 'ask5_volume':0, 'turnover': 0, 'ask2_volume': 0, 'sell': 0.0, 'open': 0.0,'bid3_volume': 0, 'bid2': 0.0, 'bid1_volume': 0, 'buy': 0.0, 'ask3':0.0, 'low': 0.0, 'now': 0.0, 'ask1_volume': 0}

檢查持倉

[{'asset_balance':
2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08,'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民幣', 'fetch_balance': 18.08,'money_type': '0'}]

策略 2 觸發

行情數據: 華寶油氣 {'ask4': 0.5,'ask1': 0.497, 'bid2_volume': 4594100, 'bid3': 0.494, 'bid5_volume':851300, 'name': '華寶油氣', 'ask4_volume': 15650706, 'close': 0.5, 'volume':
138149552.799, 'ask3_volume': 19611307, 'bid5': 0.492, 'bid1': 0.496,'ask2': 0.498, 'bid4_volume': 313700, 'high': 0.501, 'ask5': 0.501,'bid4': 0.493, 'ask5_volume': 10108300, 'turnover': 277462973,'ask2_volume': 10747730, 'sell': 0.497, 'open': 0.5, 'bid3_volume':997500, 'bid2': 0.495, 'bid1_volume': 5507952, 'buy': 0.496, 'ask3':0.499, 'low': 0.495, 'now': 0.497, 'ask1_volume': 14948518}

檢查持倉

[{'asset_balance':
2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08,'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民幣', 'fetch_balance': 18.08,'money_type': '0'}]

完 謝謝觀看

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